Конспект экономиста:)

Меню

Метка: Волны Эллиота

Теория волн Эллиотта

Многие вещи в окружающем нас мире происходят циклично: начиная с движения планет в космосе и заканчивая развитием культуры и моды. Ценообразование на финансовых рынках также подвержено этому процессу, так как формируется под влиянием поведения людей, которое в свою очередь провоцируется внешними циклами развития человечества.

Ральф Нельсон Эллиотт, выдающийся американский финансист 30-х годов XX века, разработал теорию, согласно которой поведение цены на рынке происходит волнообразно и имеет определенную структуру. Ее название — теория волн Эллиотта.

Теория эта очень интересная, но при этом достаточно объемная, в этой статье я постараюсь познакомить вас с основными идеями данного учения. Желающим же углубиться в ее изучение могу посоветовать прочитать книгу «Волновой принцип теория Эллиотта — ключ к пониманию рынка», написанную А. Фростом и Р. Пректером или же «Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге» Сафонова.

Теория волн Эллиотта: структура 5-3

Согласно теории волн Эллиотта любой тренд можно представить в виде пятиволновой структуры, за которой следует трехволновая структура коррекции. В идеале, это должно выглядеть вот так:

 

Казалось бы, что все не так уж и сложно, однако на практике трейдеры сталкиваются с тем, что достаточно проблематично спрогнозировать окончание одной волны и начало другой. Т.е. наиболее удачный момент для прибыльной ставки.

Ключом к пониманию принципов волновой торговли являются числа Фибоначчи, на которые опирался Эллиотт при разработке своей теории. Правильно выстраивая уровни Фибоначчи вдоль импульсных волн (1, 3, 5, A, C) можно определить длину коррекционных (2-4-B).

Теория волн Эллиотта. Практическое применение

Дам вам несколько подсказок, как распознать волны на графике.

 

  1. Волна 1 – характеризует начало тренда, часто формируется после пробития сильного уровня сопротивления и поддержки;
  2. Волна 2 – откат, который захватывает часть первой волны, но при этом никогда не заходит дальше ее начала (соотношение длины второй волны к первой 0.382, 0.5 или 0.618);
  3. Волна 3 – самая интересная для всех «волновиков», т.к. часто является самой длинной волной в цикле и имеет наибольший потенциал для получения прибыли (соотношение длины третей волны к первой 1.618, 0.618 или 2.618);
  4. Волна 4 – обычно является небольшим откатом, никогда не должна пересекать вершину первой волны (соотношение длины четвертой волны к третей 0.382 или 0.5);
  5. Волна 5 – последний импульс, на котором тренд затухнет, часто завершается дивергенцией на индикаторах для бинарных опционов и снижением объемов торговли (соотношение длины пятой волны к третей 0.382, 0.5 или 0.618);
  6. Волна A –  резкое изменение тренда,  при этом она не будет длинной, т.к. еще присутствуют игроки, которые считают, что тренд может продолжиться. (соотношение длины волны А к пятой – 1, 0.618 или 0.5);
  7. Волна B – как правило, короче волны А и С (соотношение длины волны B к волне A –  0. 382 или 0.5);
  8. Волна C – сильная, длинная волна, ставящая точку на предыдущем тренде (соотношение длины волны С к волне A –  1.618, 0.618 или 0.5).

Волновой принцип работает на всех таймфреймах, и при этом каждая завершенная волна старшего таймфрейма является целым циклом из 8 волн на более младшем таймфрейме.

Также хочу отметить, что идеально рассчитать все волны возможно не всегда, для этого нужен большой опыт и набитый глаз. Поэтому «волновики» в своем большинстве стараются искать сигналы для бинарных опционов от третьей самой длинной волны и ищут на графиках только ее.

Уровни Фибоначчи и Волны Эллиота

Все движение на форексе не является беспорядочным хаосом и его можно условно разделить на
* тренд — в волновом анализе — импульс
* флет — коррекция (откат) старшего ТФ

Волновая теория дает алгоритм движения валютных пар

Тренд (волны импульса) имеет 5-ти волновую структуру (волны обозначаются цифрами 1,2,3,4,5, А,В,С)
и состоит из волн импульса и коррекции

а) волны импульса 1,3,5
* длинее волн коррекции
* показывают направление тренда

б) волны коррекции
* 2 и 4 волны, каждая из которых имеет 3-х волновую структуру (а-в-с) и показывают направление противоположное текущему тренду.

Рисунок восходящего (бычьего) тренда

Значение волн Эллиота для трейдера форекса

* чтобы работать по тренду, необходимо видеть НАПРАВЛЕНИЕ тренда — волны импульса, которые длиннее волн коррекции
* волновой анализ позволяет видеть в какой точке движения находятся валютные пары с точки зрения структуры волнового движения движения (начинается тренд или уже заканчивается)
* цели движения волн тренда (если пробита вершина 1-й волны, тогда 3-я волна дойдет как минимум до 162%)

Структура подволн на тренде

* 1-я, 3-я, 5-я волны импульса имеют 5-ти волновую структуру своих подволн

* волны коррекции (2 и 4) имеют 3-х волновую структуру и обозначаются А-В-С

Характеристика каждой волны

2 волна = 0.382 — 0.618 длины 1-й волны
3 волна = 1.618 — 2.618 длины 1-й волны
4 волна = 0.382-0.5 длины 3-й волны
5 волна = 0.382-0,618 длины 3-й волны (5-я растянутая волна = расстояние от начала волны 1 до вершины волны 3 помноженное на 1,618)

A = 1 или 0.618-0.5 длины Волны 5
B = 0.382-0.5 длины Волны A
C = 1.618 или 0.618-0.5 длины Волны A

во 2 волне А=В=С, или А=0,618*1 волну, В=0,618*А волну, С= 0,618*В волну, тоесть сходящийся треугольник;
в 4 волне А=С или А=0,618*3 волну, В=0,618*А волну, С= 0,618(или на 1,618)*В волну;
в 4 волне В= 0,236*А волну;

Волны и трендовые каналы

Пректер рекомендует чертить канал тренда по
* вершине 1-й и 3-й волны
* параллельный канал от основания 2-й волны

Это позволит увидеть
* предполагаемый уровень отката 4-й волны
* вершину будущей 5-й волня

Чертится
* сначала Временный канал (Temporary Channel)
* затем, после окончания 4-й волны — Окончательный канал (Final Channel)

Удлиненные и усеченные волны

В классическом варианте, когда импульсивные 1, 3, 5 волны состоят из 5-ти подволн встречаются не всегда.
1, 3, 5 волны могут быть удлиненными или усеченными.

Удлиненные волны

Волновые удлинения – это растянутые импульсы с расширенной волновой структурой (вместо 5-ти волн — 7, 9, 11 и т.д.).
Удлинение волны происходит лишь в одной из импульсивных волн (в 1,3 или 5. Обычно в 3-й волне).

Вопрос следующего уровня обучения (Академии Masterforex-V), почему
* в импульсе количество удлиненных волн может быть 5,9,13… (назовите цифры далее)
* в коррекции количество удлиненных волн может быть 3,7,11… (назовите цифры далее)
* какая формула есть у классиков волнового анализа для подсчета подволн удлинения в импульсе и коррекции
* если количество подволн в удлинении равно 15 и 17 — какая из них волна импульса, а какая коррекции старшего таймфрема?

Усеченные волны

5-я усеченная волна не пробивает пик 3-й волны. Критерии усеченной 5-й волны
* имеет 5-ти волновую структуру.
* усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной 3-й волны.

Фибоначчи и волны

Последовательность Фибоначчи — это цифры, в которых каждая последующая цифра равна сумме двух предыдущих 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

Уровни (Золотая пропорция) Фибоначчи.
* После первых нескольких чисел в последовательности, отношение любого числа к следующему старшему равна примерно 0.618 к 1, а к соседнему младшему – приблизительно 1.618 к 1.
* Соотношение между числами, расположенными через одно в последовательности, приблизительно равно 0.382, что является инверсией от 2.618 (1:2.618*).

Это соотношение и используется в волновом анализе для расчета целей движения волн импульса и отката.

Волна импульса = уровням расширения Фибоначчи (162%-362% от 1-й волны)
Волна коррекции = 23%-76% от предыдущей волны

Соответственно

а) цели импульсивных (3 и 5-й волны) тренда

б) цели коррекции (2 и 4 волны) от предыдущей волны
* 2-я волна = по классике 38%-76% от 1-й волны
* 4-я волна = по классике 38%-50% от 3-й волны

Рисунок правильного варианта 5-ти волнового тренда

Альтернатива — 3 Форс мажора = отмене 5-ти волнового тренда (Дополнительные критерии волн). Рисунки.

а) 2-я волна не может заходить за основание (точку старта) 1-й волны

б) 4-я волна не может заходить в зону 1-й волны.

в) 3-я волна не может быть самой короткой в 5-ти волновом импульсе

правильно

Значение для трейдера аксиом волнового анализа и форс мажоров, отменяющих импульс

* Если отменяется импульс нет продолжения тренда
* Валюта на месте стоять не будет (если не может идти вверх, значит пойдет вниз)
* в Академии трейдинга Masterforex-V ежедневно дается оба варианта торгового плана с четкими критериями перехода одного варианта в другой

Типичные ошибки трейдеров

а) открытие сделки против тренда

б) открытие сделки по тренду в конце волны

Волновые уровни

Суть
* рынок движется по законам волновой теории нескольких волновых уровней
* один волновой уровень = 5-ть волн импульса и 3 волны коррекции
* полный цикл из 5-ти волн импульса и 3 волны коррекции — это всего лишь одна волна более высокого уровня
* эта волна более высокого уровня — всего лишь подволна следующего за ним уровня.

Пректер дает 8 уровней для нумерации волн с использованием следующих символов «близких к Эллиоттовским»

Так согласно расчетов Пректера (продолженной от логики расчетов Эллиотта) с 1932 года, подъем фондового рынка США находится в 5-й волне 3-го по счету (Основного) уровня

1932-1937 — первая волна Основного уровня
1937-1942 — вторая волна Основного уровня
1942-1966 — третья волна Основного уровня
1966-1974 — четвертая волна Основного уровня
1974-19?? — пятая волна Основного уровня

Пример обозначения волн классическими волновиками и их расшифровка

Расшифровка рисунка:

1-я волна промежуточного уровня [1]
Состоит из 5-ти волн Вторичного уровеня (1) (2) (3) (4) (5)
Минутный уровень показывает волны 1 2 3 4 5 a b c

Структура волн нескольких волновых уровней

Диагональные треугольники как особые 1-е и 5-е волны импульса

Особые волновые образования в волнах импульса 1-й или 5-й волны, в которых 4-я подволна (более мелкого уровня) заходит в зону 1-й волны.

Начальный диагональный треугольник встречается в 1-й волне, принимает форму 5-3-5-3-5

2. Конечный диагональный треугольник встречается в 5-й волне, принимает форму 3-3-3-3-3

Признаки разворота тренда с точки зрения волнового анализа являются

* Конечный диагональный треугольник
* Удлиненная 5-я волна
* Усеченная 5-я волна

Модели коррекции и принципы их чередования

2-я и 4-я волны являются коррекционными.

Движение на этих волнах имеет форму следующих моделей коррекции

1. Зигзаги (5-3-5) (Zigzags) или Простая (зигзагообразная) коррекция
2. Плоскости (3-3-5) (Flats) или Плоская (flat) коррекция
3. Треугольники (3-3-3-3-3) (Triangles) или Треугольная коррекция
4. Двойные тройки и тройные тройки (комбинированные структуры).
5. Неправильная коррекция

Классические модели коррекции волнового анализа.

Простая (зигзагообразная) коррекция (структура подволн 5-3-5)

ее разновидность — двойной зигзаг

Плоская (flat) коррекция (структура подволн 3-3-5) ,

Отличается от предыдущей модели (зигзага) тем, что
* что последовательность ее подволн равна 3-3-5,
* имеет форму флета (плоскости), вместо направленного движения как на зигзагообразной коррекции
* обычно предшествуют волновым удлинениям или следуют за ними

Треугольная коррекция или Горизонтальные треугольники

* 3-3-3-3-3 и маркируются a-b-c-d-e.

Двойные и тройные тройки

Существует две разновидности треугольников: сходящиеся и расходящиеся.

* сходящийся треугольник

* расходящийся треугольник

Значение для трейдеров
* треугольники почти всегда формируются в позициях, предшествующих конечной действующей волне, т.е. в качестве 4-й волны четыре или волны В в модели А-В-С

Неправильная коррекция

Принцип чередования моделей коррекции по глубине и структуре на 2-й и 4-й волне

Суть чередования — если 2-я волна является резкой коррекцией, то 4-я волна будет боковой
коррекцией и наоборот.

Практическое построение фибо-сеток

 

Ranc (23.3.2009, 20:43) писал: