Уровни Фибоначчи и Волны Эллиота

нет комментариев

Все движение на форексе не является беспорядочным хаосом и его можно условно разделить на
* тренд — в волновом анализе — импульс
* флет — коррекция (откат) старшего ТФ

Волновая теория дает алгоритм движения валютных пар

Тренд (волны импульса) имеет 5-ти волновую структуру (волны обозначаются цифрами 1,2,3,4,5, А,В,С)
и состоит из волн импульса и коррекции

а) волны импульса 1,3,5
* длинее волн коррекции
* показывают направление тренда

б) волны коррекции
* 2 и 4 волны, каждая из которых имеет 3-х волновую структуру (а-в-с) и показывают направление противоположное текущему тренду.

Рисунок восходящего (бычьего) тренда

Значение волн Эллиота для трейдера форекса

* чтобы работать по тренду, необходимо видеть НАПРАВЛЕНИЕ тренда — волны импульса, которые длиннее волн коррекции
* волновой анализ позволяет видеть в какой точке движения находятся валютные пары с точки зрения структуры волнового движения движения (начинается тренд или уже заканчивается)
* цели движения волн тренда (если пробита вершина 1-й волны, тогда 3-я волна дойдет как минимум до 162%)

Структура подволн на тренде

* 1-я, 3-я, 5-я волны импульса имеют 5-ти волновую структуру своих подволн

* волны коррекции (2 и 4) имеют 3-х волновую структуру и обозначаются А-В-С

Характеристика каждой волны

2 волна = 0.382 — 0.618 длины 1-й волны
3 волна = 1.618 — 2.618 длины 1-й волны
4 волна = 0.382-0.5 длины 3-й волны
5 волна = 0.382-0,618 длины 3-й волны (5-я растянутая волна = расстояние от начала волны 1 до вершины волны 3 помноженное на 1,618)

A = 1 или 0.618-0.5 длины Волны 5
B = 0.382-0.5 длины Волны A
C = 1.618 или 0.618-0.5 длины Волны A

во 2 волне А=В=С, или А=0,618*1 волну, В=0,618*А волну, С= 0,618*В волну, тоесть сходящийся треугольник;
в 4 волне А=С или А=0,618*3 волну, В=0,618*А волну, С= 0,618(или на 1,618)*В волну;
в 4 волне В= 0,236*А волну;

Волны и трендовые каналы

Пректер рекомендует чертить канал тренда по
* вершине 1-й и 3-й волны
* параллельный канал от основания 2-й волны

Это позволит увидеть
* предполагаемый уровень отката 4-й волны
* вершину будущей 5-й волня

Чертится
* сначала Временный канал (Temporary Channel)
* затем, после окончания 4-й волны — Окончательный канал (Final Channel)

Удлиненные и усеченные волны

В классическом варианте, когда импульсивные 1, 3, 5 волны состоят из 5-ти подволн встречаются не всегда.
1, 3, 5 волны могут быть удлиненными или усеченными.

Удлиненные волны

Волновые удлинения – это растянутые импульсы с расширенной волновой структурой (вместо 5-ти волн — 7, 9, 11 и т.д.).
Удлинение волны происходит лишь в одной из импульсивных волн (в 1,3 или 5. Обычно в 3-й волне).

Вопрос следующего уровня обучения (Академии Masterforex-V), почему
* в импульсе количество удлиненных волн может быть 5,9,13… (назовите цифры далее)
* в коррекции количество удлиненных волн может быть 3,7,11… (назовите цифры далее)
* какая формула есть у классиков волнового анализа для подсчета подволн удлинения в импульсе и коррекции
* если количество подволн в удлинении равно 15 и 17 — какая из них волна импульса, а какая коррекции старшего таймфрема?

Усеченные волны

5-я усеченная волна не пробивает пик 3-й волны. Критерии усеченной 5-й волны
* имеет 5-ти волновую структуру.
* усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной 3-й волны.

Фибоначчи и волны

Последовательность Фибоначчи — это цифры, в которых каждая последующая цифра равна сумме двух предыдущих 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

Уровни (Золотая пропорция) Фибоначчи.
* После первых нескольких чисел в последовательности, отношение любого числа к следующему старшему равна примерно 0.618 к 1, а к соседнему младшему – приблизительно 1.618 к 1.
* Соотношение между числами, расположенными через одно в последовательности, приблизительно равно 0.382, что является инверсией от 2.618 (1:2.618*).

Это соотношение и используется в волновом анализе для расчета целей движения волн импульса и отката.

Волна импульса = уровням расширения Фибоначчи (162%-362% от 1-й волны)
Волна коррекции = 23%-76% от предыдущей волны

Соответственно

а) цели импульсивных (3 и 5-й волны) тренда

б) цели коррекции (2 и 4 волны) от предыдущей волны
* 2-я волна = по классике 38%-76% от 1-й волны
* 4-я волна = по классике 38%-50% от 3-й волны

Рисунок правильного варианта 5-ти волнового тренда

Альтернатива — 3 Форс мажора = отмене 5-ти волнового тренда (Дополнительные критерии волн). Рисунки.

а) 2-я волна не может заходить за основание (точку старта) 1-й волны

б) 4-я волна не может заходить в зону 1-й волны.

в) 3-я волна не может быть самой короткой в 5-ти волновом импульсе

правильно

Значение для трейдера аксиом волнового анализа и форс мажоров, отменяющих импульс

* Если отменяется импульс нет продолжения тренда
* Валюта на месте стоять не будет (если не может идти вверх, значит пойдет вниз)
* в Академии трейдинга Masterforex-V ежедневно дается оба варианта торгового плана с четкими критериями перехода одного варианта в другой

Типичные ошибки трейдеров

а) открытие сделки против тренда

б) открытие сделки по тренду в конце волны

Волновые уровни

Суть
* рынок движется по законам волновой теории нескольких волновых уровней
* один волновой уровень = 5-ть волн импульса и 3 волны коррекции
* полный цикл из 5-ти волн импульса и 3 волны коррекции — это всего лишь одна волна более высокого уровня
* эта волна более высокого уровня — всего лишь подволна следующего за ним уровня.

Пректер дает 8 уровней для нумерации волн с использованием следующих символов «близких к Эллиоттовским»

Так согласно расчетов Пректера (продолженной от логики расчетов Эллиотта) с 1932 года, подъем фондового рынка США находится в 5-й волне 3-го по счету (Основного) уровня

1932-1937 — первая волна Основного уровня
1937-1942 — вторая волна Основного уровня
1942-1966 — третья волна Основного уровня
1966-1974 — четвертая волна Основного уровня
1974-19?? — пятая волна Основного уровня

Пример обозначения волн классическими волновиками и их расшифровка

Расшифровка рисунка:

1-я волна промежуточного уровня [1]
Состоит из 5-ти волн Вторичного уровеня (1) (2) (3) (4) (5)
Минутный уровень показывает волны 1 2 3 4 5 a b c

Структура волн нескольких волновых уровней

Диагональные треугольники как особые 1-е и 5-е волны импульса

Особые волновые образования в волнах импульса 1-й или 5-й волны, в которых 4-я подволна (более мелкого уровня) заходит в зону 1-й волны.

Начальный диагональный треугольник встречается в 1-й волне, принимает форму 5-3-5-3-5

2. Конечный диагональный треугольник встречается в 5-й волне, принимает форму 3-3-3-3-3

Признаки разворота тренда с точки зрения волнового анализа являются

* Конечный диагональный треугольник
* Удлиненная 5-я волна
* Усеченная 5-я волна

Модели коррекции и принципы их чередования

2-я и 4-я волны являются коррекционными.

Движение на этих волнах имеет форму следующих моделей коррекции

1. Зигзаги (5-3-5) (Zigzags) или Простая (зигзагообразная) коррекция
2. Плоскости (3-3-5) (Flats) или Плоская (flat) коррекция
3. Треугольники (3-3-3-3-3) (Triangles) или Треугольная коррекция
4. Двойные тройки и тройные тройки (комбинированные структуры).
5. Неправильная коррекция

Классические модели коррекции волнового анализа.

Простая (зигзагообразная) коррекция (структура подволн 5-3-5)

ее разновидность — двойной зигзаг

Плоская (flat) коррекция (структура подволн 3-3-5) ,

Отличается от предыдущей модели (зигзага) тем, что
* что последовательность ее подволн равна 3-3-5,
* имеет форму флета (плоскости), вместо направленного движения как на зигзагообразной коррекции
* обычно предшествуют волновым удлинениям или следуют за ними

Треугольная коррекция или Горизонтальные треугольники

* 3-3-3-3-3 и маркируются a-b-c-d-e.

Двойные и тройные тройки

Существует две разновидности треугольников: сходящиеся и расходящиеся.

* сходящийся треугольник

* расходящийся треугольник

Значение для трейдеров
* треугольники почти всегда формируются в позициях, предшествующих конечной действующей волне, т.е. в качестве 4-й волны четыре или волны В в модели А-В-С

Неправильная коррекция