Рубрика: Разное

Краткая характеристика волн (классические критерии волн и дополнительные характеристики с торговой системы Masterforex-V

1-я волна — первый импульс в противоположном направлении от предыдущего тренда. Его отличительные особенности

а) окончание предыдущего движения

  • выполнение фибо целей предыдущего тренда (или волны тренда старшего ТФ)
  • дивергенция
  • ФЗР мелких ТФ
  • разворот союзников
  • разворот индекса данной валюты
  • отскок от стенки наклонного канала
  • одна из классических фигур разворота (голова и плечи, двойная – тройная вершина и др.)

б) отличительные критерии 1-й волны при наличии перечисленных выше условий окончания предыдущего тренда

  • ФЗР мелких ТФ
  • 5-ти волновая структура на мелких ТФ этой 1-й волны (см. рис. 5-ть подволн в 1-й волне)
  • фибо цель окончания 1-й волны = 262%-423% от 1-й подволны
  • при пробитии предыдущего зигзага вверх (основания 5-й волны или С предыдущего тренда) – см. 123%-138%-162% от разворотного зигзага (например, по рис. Из книги Билла Вильямса «Торговый хаос» вершина 1-й волны = 123% от 5-й волны предыдущего тренда)
  • АО (5,34,5) пересечение нулевой линии
  • АО (5,34,5) мелких ТФ м5-30 показывает 1-2-3-4-5 волны.
  • на ЕМА – пробитие 233 ЕМА и перетаскивание ЗА нее остальных скользящих средних (21 ЕМА, 55 ЕМА)
  • у союзников наблюдается так же разворот тренда (некоторые валюты, например, канадец, могут за неделю ранее начать разворот в обратную сторону).
  • с точки зрения ФА – меняется приоритет новостей, теперь валюты реагируют значительно сильнее на новости, выходящие в «сторону» нового тренда.
  • дилеры перестраивают (сдвигают на +1+2п) котировки своих валют в направлении нового тренда.
  • движение по новому тренду сильное, стремительное ТРЕНДООБРАЗНОЕ, движение в направлении прежнего тренда ФЛЕТООБРАЗНОЕ
  • для биржевого рынка классики теханализа (теория Доу и др.) указывают увеличение объема по отношению к 5-й волне предыдущего тренда

2-я волна — становится моментом истины (перед нами разворот тренда или расширяющийся флет = признак 4-й волны предыдущего тренда

  • откат до 100% по сетке Фибоначчи от 1-й волны (обычно 62%-76% составляет этот откат). Откат менее 50% может свидетельствовать о том, что 1-я волна не завершена и может идти 4-я волна в 1-й.
  • АО (5,34,5) может снова пересечь нулевую линию, но его величина гистограммы АО будет значительно меньше 5-й волны предыдущего тренда
  • на ЕМА флет, собирание скользящих средних вместе перед сильным рывком
  • 3-х волновая (коррекционная) структура 2-й волны
  • перестройка валют союзников и индексов по новому тренду.
  • формируется новый наклонный канал в сторону нового тренда

для биржевого рынка классики теханализа (теория Доу и др.) указывают

  • на уменьшение объема по отношению к 1-й волне нового тренда
  • см. на подсказку по опционам (А.Фрост и Р.Пректер Полный курс по закону волн Элиота) советуют смотреть (и покупать) опционы, которые стремительно падают в цене, т.к. откат от первой волны «в обстановке страха во время вторых волн»

Билл Вильямс писал в «Торговом хаосе» так характеризует 2-ю волну

Наиболее часто, обычные цели конца волны 2 находятся между 38 процентами и 62 процентами обратного движения, определенного диапазоном цен, который создала волна 1. Приблизительно три из четырех вторых волн заканчиваются в этой области. Только в одном из шести случаев движение в обратном направлении бывает больше, чем 62 процента.

 

 

 

 

 

 

3я волна.

 

  • По силе движения самая мощная, ее сила объясняется очевидностью восходящего движения при наличии признаков 1 и 2 волн.
  • движение стремительное и трендообразное – брокеры и дилеры пытаются как можно быстрее пройти расстояние и не дать трейдерам возможности открыть свои сделки в начале.
  • цели 3-й волны 162%-262% от 1-й волны
  • структура подволн 5-ти волновая на меньших ТФ
  • величина гистограммы АО будет значительно выше гистограммы АО 1-й волны

 

 

 

 

 

 

 

* идет групповое синхронное пробитие уровней валютами союзниками (см. поочередно за каждой из валют как они пробивают свои сопротивления, понимая, что этим пробитием ЭТА валюта подтверждает запас хода на этой волне и для остальных валютных пар союзников)

* см. величину гистограммы АО, которая на 3-й волне будет значительно выше гистограммы АО 1-й волны

 

 

  • см. на мелких ТФ 5-ю подволну с дивергенцией, которая и должна дать максимум 3-й волны
  • на мелких ТФ окончание 3-й волны – это выполнение фибо целей от 1-й подволны в 3-й и 1-й волны данного тренда.
  • 5-я волна в 3-й волне – это пробитие очередного сопротивления на восходящем тренде, не поддержанного ни валютами союзниками, ни индексом данной валюты.

4я волна.

  • наиболее длительная по времени и сложная по своей структуре движения (флетообразное движение с глубокими откатами, часто расширяющийся флет с пробитием локальных максимумов и минимумов с захватом ордеров и обратным ходом движения).
  • Коррекция 38% — 50% от 3й волны.
  • Для продолжения бычьего тренда откат 4-й волны не должен зайти в зону 1-й волны
  • гистограмма АО пересекает нулевую отметку
  • валюты союзники так же во флете

 

 

А.Фрост и Р.Пректер Полный курс по закону волн Элиота рекомендуют чертить наклонный канал тренда

  • от вершин 1-й и 3-й волны,
  • параллельно ему от основания 2-й волны

Пересечения (отскок) от поддержки (нижней границы) наклонного канала вверх, уровней коррекции Фибоначчи (38-50%) + ФЗР вверх мелких ТФ и укажет нам окончание 4-й волны,

 

 

 

 

 

5я волна.

  • пробитие вершины 3-й волны на восходящем тренде
  • ее длина примерно равна 1-й волне этого тренда
  • отличительная особенность 5-й волны на АО – дивергенция по отношению к предыдущей 3-й волне
  • движение на 3-й подволне в 5-й волне может быть флетообразным с глубокими откатами, как бы провоцируя трейдера открыться в противоположную сторону до ФЗР.

По откатным волнам действует тот же принцип. Волны A-B-C напоминают по характеристикам волны 1-2-3.

Стоит отметить только то, что в случае отката в 4й волне очень часто волна С доходит до 123,6% -138,2% от волны А и затем разворачивается. Данный принцип наиболее часто встречается на мелкиф ТФ м1-м15. Внутренние же волны откатных волн выше М30 в основном отрабатывают те же цели, что и 2я и 3я волны в импульсе.

если 3я волна пересекает 100%, не доходит до 161,8% и возвращается, то, чтобы добить цели, третья не должна пересечь конец второй волны. Если пересекаем, то получается разворот. Потому стоп и ставим ниже второй волны.

Итого –

  • 5-ти волновая структура тренда, каждый импульс которого состоит из 3-х волн импульса и 2-х волн коррекции

 

Таблица расчета длины волн Эриком Найманом в книге «Малая энциклопедия трейдера»

 

Волна Классическое отношение волн у Наймана Академия МФ
1
X
2 0.382 (или 0.5 или 0.618) длины волны 1 0.382-0.76
3 1.618 (или 0.618 или 2.618) длины волны 1 1.62-2.62
4 0.382 (или 0.5) длины волны 3 0.38-0.62

волна 4 не заходит на территорию 1-й волны

5 0.382 (или 0.5 или 0.618) длины волны 3 0.38-0.62 от 3-й волны

5-я волна = 1-й волне

А 1.0 (или 0.618 или 0.5) длины волны 5 162%-423% от подволн а и в в волне А
В 0.382 (или 0.5) длины волны А 0.38-0.88 волны А
С 1. 618 (или 0.618 или 0.5) длины волны А 162-423% от волн А и В при пересечении их с уровнями коррекции ИРШ

 

 

С волна = 1,618* А волну;
во 2 волне А=В=С, или А=0,618*1 волну, В=0,618*А волну, С= 0,618*В волну, то есть сходящийся треугольник;
в 4 волне А=С или А=0,618*3 волну, В=0,618*А волну, С= 0,618(или на 1,618)*В волну;
в 4 волне В= 0,236*А волну;

Краткие выводы по классическому 5-ти волновому тренду.

 

 

 

Внимательно изучите этот рисунок классического волнового анализа, т.к.

  1. в каждом движении вы должны моментально его находить, понимая в какой волне текущего тренда находится валюта в эту минуту
  2. СВЯЗЬ СРЕДНЕСРОЧНОГО И КРАТКОСРОЧНОГО ТРЕНДОВ — представьте, что 1-5 волны тренда – это СРЕДНЕСРОЧНЫЙ тренд н1-4, каждый импульс которого состоит из 5-ти волновок м5-15-30
  3. СВЯЗЬ СРЕДНЕСРОЧНОГО И ДОЛГОСРОЧНОГО ТРЕНДОВ прочтите аннотацию на этом рисунке, взятом из книги Б.Вильямса «Торговый хаос» —
  • вся эта 5-ти волновка среднесрочного тренда была лишь 1, 3 или 5-й волной более крупного тренда от д1 и крупнее.
  • Соответственно коррекция а-в-с после окончания 5-й волны может быть 2 или 4 волной ДОЛГОСРОЧНОГО ТРЕНДОВ д1

 

Comments are closed .