Краткая характеристика волн (классические критерии волн и дополнительные характеристики с торговой системы Masterforex-V

1-я волна — первый импульс в противоположном направлении от предыдущего тренда. Его отличительные особенности

а) окончание предыдущего движения

• выполнение фибо целей предыдущего тренда (или волны тренда старшего ТФ)
• дивергенция
• ФЗР мелких ТФ
• разворот союзников
• разворот индекса данной валюты
• отскок от стенки наклонного канала
• одна из классических фигур разворота (голова и плечи, двойная – тройная вершина и др.)

б) отличительные критерии 1-й волны при наличии перечисленных выше условий окончания предыдущего тренда

• ФЗР мелких ТФ
• 5-ти волновая структура на мелких ТФ этой 1-й волны (см. рис. 5-ть подволн в 1-й волне)
• фибо цель окончания 1-й волны = 262%-423% от 1-й подволны
• при пробитии предыдущего зигзага вверх (основания 5-й волны или С предыдущего тренда) – см. 123%-138%-162% от разворотного зигзага (например, по рис. Из книги Билла Вильямса «Торговый хаос» вершина 1-й волны = 123% от 5-й волны предыдущего тренда)
• АО (5,34,5) пересечение нулевой линии
• АО (5,34,5) мелких ТФ м5-30 показывает 1-2-3-4-5 волны.
• на ЕМА – пробитие 233 ЕМА и перетаскивание ЗА нее остальных скользящих средних (21 ЕМА, 55 ЕМА)
• у союзников наблюдается так же разворот тренда (некоторые валюты, например, канадец, могут за неделю ранее начать разворот в обратную сторону).
• с точки зрения ФА – меняется приоритет новостей, теперь валюты реагируют значительно сильнее на новости, выходящие в «сторону» нового тренда.
• дилеры перестраивают (сдвигают на +1+2п) котировки своих валют в направлении нового тренда.
• движение по новому тренду сильное, стремительное ТРЕНДООБРАЗНОЕ, движение в направлении прежнего тренда ФЛЕТООБРАЗНОЕ
• для биржевого рынка классики теханализа (теория Доу и др.) указывают увеличение объема по отношению к 5-й волне предыдущего тренда

2-я волна — становится моментом истины (перед нами разворот тренда или расширяющийся флет = признак 4-й волны предыдущего тренда

• откат до 100% по сетке Фибоначчи от 1-й волны (обычно 62%-76% составляет этот откат). Откат менее 50% может свидетельствовать о том, что 1-я волна не завершена и может идти 4-я волна в 1-й.
• АО (5,34,5) может снова пересечь нулевую линию, но его величина гистограммы АО будет значительно меньше 5-й волны предыдущего тренда
• на ЕМА флет, собирание скользящих средних вместе перед сильным рывком
• 3-х волновая (коррекционная) структура 2-й волны
• перестройка валют союзников и индексов по новому тренду.
• формируется новый наклонный канал в сторону нового тренда

для биржевого рынка классики теханализа (теория Доу и др.) указывают

• на уменьшение объема по отношению к 1-й волне нового тренда
• см. на подсказку по опционам (А.Фрост и Р.Пректер Полный курс по закону волн Элиота) советуют смотреть (и покупать) опционы, которые стремительно падают в цене, т.к. откат от первой волны «в обстановке страха во время вторых волн»

Билл Вильямс писал в «Торговом хаосе» так характеризует 2-ю волну

Наиболее часто, обычные цели конца волны 2 находятся между 38 процентами и 62 процентами обратного движения, определенного диапазоном цен, который создала волна 1. Приблизительно три из четырех вторых волн заканчиваются в этой области. Только в одном из шести случаев движение в обратном направлении бывает больше, чем 62 процента.

 

 

 

 

 

 

3я волна.

 

• По силе движения самая мощная, ее сила объясняется очевидностью восходящего движения при наличии признаков 1 и 2 волн.
• движение стремительное и трендообразное – брокеры и дилеры пытаются как можно быстрее пройти расстояние и не дать трейдерам возможности открыть свои сделки в начале.
• цели 3-й волны 162%-262% от 1-й волны
• структура подволн 5-ти волновая на меньших ТФ
• величина гистограммы АО будет значительно выше гистограммы АО 1-й волны

 

 

 

 

 

 

 

* идет групповое синхронное пробитие уровней валютами союзниками (см. поочередно за каждой из валют как они пробивают свои сопротивления, понимая, что этим пробитием ЭТА валюта подтверждает запас хода на этой волне и для остальных валютных пар союзников)

* см. величину гистограммы АО, которая на 3-й волне будет значительно выше гистограммы АО 1-й волны

 

 

• см. на мелких ТФ 5-ю подволну с дивергенцией, которая и должна дать максимум 3-й волны
• на мелких ТФ окончание 3-й волны – это выполнение фибо целей от 1-й подволны в 3-й и 1-й волны данного тренда.
• 5-я волна в 3-й волне – это пробитие очередного сопротивления на восходящем тренде, не поддержанного ни валютами союзниками, ни индексом данной валюты.

4я волна.

• наиболее длительная по времени и сложная по своей структуре движения (флетообразное движение с глубокими откатами, часто расширяющийся флет с пробитием локальных максимумов и минимумов с захватом ордеров и обратным ходом движения).
• Коррекция 38% — 50% от 3й волны.
• Для продолжения бычьего тренда откат 4-й волны не должен зайти в зону 1-й волны
• гистограмма АО пересекает нулевую отметку
• валюты союзники так же во флете

 

 

А.Фрост и Р.Пректер Полный курс по закону волн Элиота рекомендуют чертить наклонный канал тренда

• от вершин 1-й и 3-й волны,
• параллельно ему от основания 2-й волны

Пересечения (отскок) от поддержки (нижней границы) наклонного канала вверх, уровней коррекции Фибоначчи (38-50%) + ФЗР вверх мелких ТФ и укажет нам окончание 4-й волны,

 

 

 

 

 

5я волна.

• пробитие вершины 3-й волны на восходящем тренде
• ее длина примерно равна 1-й волне этого тренда
• отличительная особенность 5-й волны на АО – дивергенция по отношению к предыдущей 3-й волне
• движение на 3-й подволне в 5-й волне может быть флетообразным с глубокими откатами, как бы провоцируя трейдера открыться в противоположную сторону до ФЗР.

По откатным волнам действует тот же принцип. Волны A-B-C напоминают по характеристикам волны 1-2-3.

Стоит отметить только то, что в случае отката в 4й волне очень часто волна С доходит до 123,6% -138,2% от волны А и затем разворачивается. Данный принцип наиболее часто встречается на мелкиф ТФ м1-м15. Внутренние же волны откатных волн выше М30 в основном отрабатывают те же цели, что и 2я и 3я волны в импульсе.

если 3я волна пересекает 100%, не доходит до 161,8% и возвращается, то, чтобы добить цели, третья не должна пересечь конец второй волны. Если пересекаем, то получается разворот. Потому стоп и ставим ниже второй волны.

Итого –

• 5-ти волновая структура тренда, каждый импульс которого состоит из 3-х волн импульса и 2-х волн коррекции

 

Таблица расчета длины волн Эриком Найманом в книге «Малая энциклопедия трейдера»

 

 

 

С волна = 1,618* А волну;
во 2 волне А=В=С, или А=0,618*1 волну, В=0,618*А волну, С= 0,618*В волну, то есть сходящийся треугольник;
в 4 волне А=С или А=0,618*3 волну, В=0,618*А волну, С= 0,618(или на 1,618)*В волну;
в 4 волне В= 0,236*А волну;

Краткие выводы по классическому 5-ти волновому тренду.

 

 

 

Внимательно изучите этот рисунок классического волнового анализа, т.к.

1. в каждом движении вы должны моментально его находить, понимая в какой волне текущего тренда находится валюта в эту минуту
2. СВЯЗЬ СРЕДНЕСРОЧНОГО И КРАТКОСРОЧНОГО ТРЕНДОВ — представьте, что 1-5 волны тренда – это СРЕДНЕСРОЧНЫЙ тренд н1-4, каждый импульс которого состоит из 5-ти волновок м5-15-30
3. СВЯЗЬ СРЕДНЕСРОЧНОГО И ДОЛГОСРОЧНОГО ТРЕНДОВ прочтите аннотацию на этом рисунке, взятом из книги Б.Вильямса «Торговый хаос» —

• вся эта 5-ти волновка среднесрочного тренда была лишь 1, 3 или 5-й волной более крупного тренда от д1 и крупнее.
• Соответственно коррекция а-в-с после окончания 5-й волны может быть 2 или 4 волной ДОЛГОСРОЧНОГО ТРЕНДОВ д1